RSIとボリンジャーバンドを組み合わせた売買手法
RSIは、直近の一定期間において値上がり幅と値下がり幅の合計から値上がり幅の割合を示した指標で、株価の売られすぎ、買われすぎが判断できます。
そのRSIと株価の勢いの変化や反転の目安、方向を判断できるボリンジャーバンドを組み合わせた売買手法です。
RSIにボリンジャーバンドを加えると精度が高まり、底打ちのポイントがより明確になります。また、RSIと組み合わることで、ボリンジャーバンドではわからない、株価の変動幅による売られすぎという要素も加わるため、下げ止まりの確認などの精度を高めることができます。
RSIが30％以下の底打ちのポイントを捉えた後に、上昇していき50％を上回ってくると同時に、ボリンジャーバンドも拡大しながら上昇していることがわかります。
売買ポイントの目安
買いポイント
株価がボリンジャーバンドの-2σ以下まで下落
同時にRSIが30％以下にあるのを確認してエントリー
利益確定の目安
株価がボリンジャーバンドの+2σに到達
またはRSIが70％以上になった場合
RSIとボリンジャーバンドを組み合わせることで、精度を高めることができますが、それでも上昇転換できずに下落してしまう場合もあります。
下図のように、ボリンジャーバンドが底値から反発した後に、バンドの上限付近で上値が重くなり、バンド拡大できずに反落した場合は、注意が必要です。
その際に、RSIも50％以上で推移できずに下がってきた場合は、再び下降トレンドに転換した可能性が高くなるので、手仕舞いなどの判断も必要となります。
RSIが50％以上の状態で推移できない場合、小反発程度で上昇が終わってしまい、その後は安値を切り下げて下降トレンドとなってしまうことがあるので、注意してチャートを確認しておきましょう。
執筆者紹介
伊藤正之
株式会社ストック・データバンク新宿事業所代表
手掛けた株価分析ソフト「株の達人」は、25年以上、延べ1万人以上の個人投資家の方々にご愛顧いただいています。（2021年1月現在）
同会員向けサイトでは、「日経平均株価の動き」等のチャート分析を活かした市況解説などでも会員の方々にご好評をいただいてます。
青木智
国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe）保持者
元・株式会社ストックデータ・バンクの投資コンテンツ担当。
現在はフリーランスで投資関連のコンテンツ等を手掛け、株の達人の会員サイト等にも動画や相場解説などのコンテンツを提供。
登録者数2.25万人以上（2021年1月現在）の株の達人Youtubeチャンネルの動画も手掛ける。
RCIとRSIの違いは？ ボリンジャーバンドと組み合わせるべき理由
テクニカル分析
RCIとRSIを使ったスキャルピングFX手法とは
RSIとRCIの基本情報
RSIとRCIとは
RSIの意味
RSIとは相対力指数のことです。計算式が意味するのは、 全体の値幅のうち、値上がり幅がどの程度占めているのかということで す 。
RSIは過去の相場に対して相対的でシンプルな軸で判断する
RCIの意味
つまり、RCIでは「価格と期間」という2つの順番が相関しているか・逆相関しているかを見ることになります。
例えば、7月1日~3日の日足を見たときに、3日の価格が最も高く、2日が2番目、1日が最も安い場合は、 RSIボリンジャー 日付と価格の順位が完全に一致するので、RCIの値は＋100%となります。
RCIは日付と価格を順位付けするので強いトレンドに敏感に反応する
RSIとRCIの違い
| RSI | RCI | |
|---|---|---|
| 意味 | 過去の値動きに対してどれだけ上昇したか | 過去の期間と価格の相関度合 |
| 数値の範囲 | 0%～100% | －100%～＋100% |
| 価格への反応 | 反応しにくい | 反応しやすい |
| 動き | かくかく | なめらか |
特にRSIとRCIの上限・下限付近に注目するとその違いが良く分かります。 RCIの方がより早く、より長い時間、上限値・下限値付近に張り付いていることが分かります。
RCIの方がトレンド発生の始まりを捉えやすいため、トレンド相場ではRCIの方が使いやすいと考えるトレーダーが多いようです。
一般的なRSIの使い方
「反発ポイント」を示すRSI
一般的には、 70%を超えれば買われすぎなので売りシグナル、30%を下回れば売られすぎなので買いシグナルを示す とされています。
つまり、このRSIの特性上、 RSIボリンジャー 「RSIを反発ポイントを見分けるツールとして使う場合はレンジ相場が有効」 となります。過熱感が出たら元に戻るという動きでレンジ相場を形成している場面では、一般的なRSIの使い方で反転するタイミングを推測できます。
スキャルピングで使うRSIの考え方
本来は「トレンドの強さ」を測るRSI
RSIに素直に従い「70%を超えたから（反転を狙った）売りでエントリー」等の判断をしていると、エントリーが早すぎたり、または反転せずにトレンドを強めることが多くあります。
その理由は、「もともとRSIはトレンドの強さを示すインジケーター」であったという事実にあります。つまり、 RSIは相場の流れにのった順張り投資（トレンドフォロー）をサポートするツールとして使う方が精度が上がる のです。
このように、RSIは設定した数値の期間中にどれだけ上昇もしくは下降したのかを教えてくれるものなので、 数値が高ければ上昇トレンドを作っていると考え、50%を超えた場合は上昇圧力が強まっていると考えます。
「買われすぎ」が上昇トレンドを生む背景
それには 「買われすぎ＝売りポジションの損失が膨らんでいる」 という背景があるからです。
このように、 「損切り(反対売買)→上昇→損切り(反対売買)→上昇」の流れができ、買われすぎと思われた状態でも上昇トレンドが続く ことがあります。
RSIよりRCIがおすすめな理由
RSI単体では相場を把握できない
FXの相場は、水平線の付近や指標発表時など重要な局面でのみトレンドを持つと考えられており、基本的には方向感を持たないランダムウォーク理論で動いています。それはつまり、 ランダムな動きをしている方向感のない時でもインジケーターはシグナルを発する と言うことです。
先ほどページ上部でご紹介したチャートの例でも、 RSIボリンジャー RSIは70%と30%のラインを行き来しているにも関わらず相場としては上昇トレンドを作っています。
RCIの方がトレンドを捉えやすい
一方でRCIはトレンドが発生しているときは、大きく上下することはなく、＋100近く、－100近くに張り付いていることが多くなります。
RSIとボリンジャーバンドの組み合わせ方
ボリバンも「トレンド把握」のインジケータ
本来はトレンドの強さを知るインジケーターであるRSIですが、 RSI単体では相場の大きな方向感を読みづらいという弱点を補うために、ボリンジャーバンドとの組み合わせをお勧めします。
奇しくもボリンジャーバンドもRSIと同じく逆張り向きのインジケーターと言われていますが、実は ボリンジャーバンドも順張りに使うのが本来の使い方 です。（製作者のジョンボリンジャー氏がそのように述べています。）
つまり、 バンドの中心部分に注文ボリュームが集まっており、±2σや±３σとセンターバンドから離れるほどに損切りとしての決済が増えることが想定できます。
つまり、 ボリンジャーバンドのバンド外（損切りライン）が抵抗線のような役割となり、ブレイクした途端にトレンドが走り出すという場面がよくあります。これをRSIと合わせると相場の状況判断が可能 となります。
RSIとボリンジャーバンドを組み合わせる意味と鉄板手法
西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦 空売りトレード（明日香出版社）』
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MT4インジケーター作成
RSIとボリンジャーバンドを組み合わせたインジケーター
- ボリンジャーバンド2σにタッチでRSIが80以上で上矢印表示
- ボリンジャーバンド-2σにタッチでRSIが20以下で下矢印表示
メタエディタ（MetaEditor）を立ち上げる
プロパティを記述する
バッファを定義する
パラメーターを記述する
OnInit()関数を記述する
OnCalculate()関数を記述する
コンパイルする
ソースコード全体
FX-EA System Projectでは、
もしFX-EA System Projectに興味があれば
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RSIとボリンジャーバンドを組み合わせる意味と鉄板手法
西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦 空売りトレード（明日香出版社）』
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