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トレーディングシグナルのためのRSIの使い方

トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
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トレーディングシグナルのためのRSIの使い方

「ストキャスティクスってなに?」

「ストキャスティクスの設定はどうしたらいい?」

「ストキャスティクスをつかった取引手法は?」

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクス.jpg

ストキャスティクスは オシレーター系 のテクニカル分析手法の一つです。

%K(Fast)」と「%D(Slow)」の2本のラインが、売りゾーンまたは買いゾーンに入っているかで「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。

2本のラインのクロスポイントを売買シグナルとするため、視覚的にも判断しやすい指標ですよ!

ファストストキャスティクス:%Kと%Dの2本で構成

スローストキャスティクス:%DとSlow%Dの2本で構成

ストキャスティクスの見方と設定

%Kを算出する際の期間は、 9日間 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 に設定するのが一般的です。

5日間と14日間もよく使われますよ。

売買シグナル

ストキャスティクス売買シグナル

買いシグナル:%Kが%Dを下から上へ抜いた

売りシグナル:%Kが%Dを上から下へ抜いた

ダイバージェンス

相場は高値(安値)を更新しているのに、ストキャスティクスが逆の動きを示すことがあります。

これをストキャスティクスの ダイバージェンス と言い、トレンド転換を示唆するサインです。

ストキャスティクスはレンジ相場で使おう

ストキャスティクスは レンジ相場 で使うのが有効ですよ。

なぜなら、レンジ相場に有効な逆張り手法と相性がいいからです。

売られすぎ買われ過ぎが判断できれば、「売られすぎなら買い」「買われすぎなら売る」と逆張りでのエントリーが出来ますよね。

RSIとの違いは?

ただしストキャスティクスはRSIと違っては、 ラインの交差での売買シグナル判断ができる ことです。

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ストキャスティクスと移動平均線を使った取引手法

今回の手法は、移動平均線を同時に使用する順張りのトレンドフォローです。

ストキャスティクスは %Kと%Dを使用 、買われすぎ売られすぎゾーンは90%と10%をラインとします。

ストキャスティクス手法.jpg

まず、移動平均線で大まかなトレンド方向を確認しましょう。

上昇トレンドの場合、ストキャスが10%を一度下回ったあとゴールドクロスが出たら次の足で買エントリー、%Kと%D両線ともが75%を超えたら利確決済です。

下降トレンドの場合、ストキャスが90%を一度上回ったあとデッドクロスがでたら次の足で売エントリー、%Kと%D両線ともが25%を下回ったら利確決済です。

ストキャスティクスは「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標
ダイバージェンスでトレンド転換を察知できる
トレンド相場よりもレンジ相場に向いている
移動平均線と組み合わせると効果的

RCIの意味と使い方、売買シグナル、相性の良いテクニカル指標

RCIの意味 使い方 売買シグナル

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RCI は、統計学における 「スピアマンの順位相関係数」 をトレードに応用したテクニカル指標です。

この記事では、 RCIの意味と計算式、RCIの使い方と売買シグナル、RCIと組み合わせると相性の良いテクニカル指標 を紹介します。

RCIの意味と計算式

  • 日付と価格(終値)それぞれに順位をつけ、両者の相関関係を評価するテクニカル指標のこと

価格の上がりはじめや下がりはじめがどの時期からはじまるか、その タイミング を捉えることが可能です。

他のインジケーターと異なり、価格がいつどのぐらい上昇したか、その値幅や割合は関係なく、単純に 順位を基準 にしているのが特徴です。

  • { 1–6×d÷(期間日数 ×(期間日数の2乗–1))}×100

数式の 「d」 は、日付の順位と終値の順位の差を二乗した値の総和を指します。

RCIの使い方と売買シグナル

対象期間で何度も 高値 を更新する場合にはRCIは 100% に近づき、逆に何度も 安値 を更新する場合にはRCIは -100% に近づきます。

RCIは価格の上下動には左右されず 順位のみを基準 にするため、極端な値動きにあまり影響されず、なだらかな曲線を描くのが特徴です。

一般的に、RCIが 85%を超えると買われすぎ、-85%を下回ると売られすぎ と考え、判断します。

RCIのその性質を利用し、買われすぎたタイミングで売り注文、もしくは売られすぎたタイミングで買い注文する トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 逆張り のトレードが良く使われます。

他にも、RCIが0%に接近した場合にトレンドが終了したと判断して、0%ラインを上抜けた時に買い注文、下抜けた場合に売り注文する方法など、様々な 分析方法 があります。

1本のRCIでは精度をかくため、 複数のRCIを表示 させると、より実践的です。

このような状態を トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 ゴールデンクロス と言い、ラインが交差したポイントが買いシグナルとなります。

逆に、短期線が長期線を上から下に突き抜けた場合は デッドクロス で、売りシグナルとなります。

RCIと組み合わせると相性の良いテクニカル指標

RCIは、日付の順位と価格の順位との相関関係をもとに、価格が割高か、それとも割安かを知ることができ、動きがなだらかなため、 RCI単体でも売買シグナルを探り当てることが可能 です。

そこで、RCIと 他のテクニカル指標 を組み合わせ、より勝率を高めるのがおすすめです。

RSIは 上昇日の値幅が、設定期間中にどのぐらいの割合かを示すテクニカル指標 です。

RSIもRCIも買われすぎや売られすぎを判断する点では共通していますが、 RSIは逆張り 、RCIは順張りで活用すると、有効にトレードできます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド は、 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 統計学の手法をトレードに応用したテクニカル指標 で、FXでは定番です。

一定期間において、今の価格が平均からどのぐらい離れているか、その 標準偏差 を表します。

ボリンジャーバンドは、 縮小(スクイーズ) と 拡大(エクスパンション) を繰り返し、その推移とRCIの売買シグナルが重なったタイミングをねらう方法があります。

それよりも確実に利益をねらうのが、ボリンジャーバンドで バンドウォーク 状態の時にRCIを順張りでトレードする方法です。

MACD は トレンドの転換点を示す重要なテクニカル指標 ですが、レンジ相場でだましにあいやすいなどの欠点もあります。

例えば、MACDが ゴールデンクロス し、さらにRCIが0ラインをぬけて上昇、もしくは短期線が長期線を下から上に突き抜けたタイミングで買い注文を出すなどです。

MACDは 遅行指標 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 のため、RCIの方が早めにシグナルが出ます。

  • RCIは、日付と価格それぞれに順位をつけ、両者の相関関係を評価するテクニカル指標
  • RCIは順張りや逆張り、さらには複数のRCIを表示してゴールデンクロスやデッドクロスのタイミングで売買するなどのトレード方法がある
  • RCIと相性の良いテクニカル指標は、RSI・ボリンジャーバンド・MACDなど

極端な値動きに左右されず、 比較的なだらかな曲線を描く のが特徴です。

買われすぎたタイミングで売り注文などの逆張りやトレンドに沿った順張り、複数のRCIを表示して ゴールデンクロス や デッドクロス のタイミングをねらって売買するなどの方法があります。

TradingViewでRSIを使いこなそう

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インジケーター

RSIは、相対力指数(Relative Strength Index)といい、一定期間の値動きに対して上昇分の値動きが占める割合を算出し、そこから価格の上昇の強さを数値化したテクニカル指標になります。
同じオシレーター系のストキャスティクスが直近一定期間における現在の価格の相場水準を表しているのに対して、RSIは直近一定期間の終値ベースによる変動幅の中で上昇変動がどの程度占めているかを表します。

RSIを求める計算式は主に2種類あります。

RS=n期間の終値の上昇幅の平均÷n期間の終値の下落幅の平均
RSI=100-


n期間のRSI=上昇変動の合計(n期間)÷×100

RSIの見方

この計算式で求めた値が70以上なら買われ過ぎ、反対に30以下であれば売られ過ぎと判断し、相場の行き過ぎから価格の反転が近いと考えることができます。(80以上を買われすぎ、20以下を売られすぎとする場合もあります。)

ただし、RSIは一定期間の相場においてその上昇幅比率を表している指標なので、上昇・下降を繰り返すレンジ相場ではとても効果的である反面、一定期間の上昇・下降が継続しているトレンド相場ではダマシになりやすいので、反転を狙った逆張りの指標とする場合には注意が必要です。

RSIの見方

  • ダイバージェンス
  • リバーサルシグナル

(1)ダイバージェンス

RSI

価格が上昇しているにもかかわらず、RSIは下降している場合のように価格とRSIの逆行現象をダイバージェンスといい、トレンド転換のサインとして使うことができます。

(2)リバーサルシグナル

トレンド相場における価格とRSIの逆行現象に注目する方法です。リバーサルシグナルは隠れダイバージェンスとも呼ばれており、こちらはダイバージェンスとは反対にトレンド継続を示唆するサインになります。
例)
・上昇トレンドにおいて価格が押し目を作り安値を更新していないのにもかかわらず、RSIでは前回安値を下回る→上昇トレンドの継続を示唆

・下降トレンドにおいて価格が戻り目を作り高値を更新していないのにもかかわらず、RSIでは前回高値を上回る→下降トレンドの継続を示唆

TradingViewでRSIを使ってみよう

TradingViewチャートへ

(1)内蔵のRSIストラテジーを使ってみよう

インジケーター

ここまではRSIの基本的な事項でしたが、TradingViewでのRSIの活用方法について少し触れたいと思います。
ストラテジーというRSIの売買戦略が内蔵で誰でも使えるようになっているので、RSIストラテジーを使ってみましょう。
まず、「インジケーター&ストラテジー」から内蔵のRSIストラテジーを選びます。

そうすると、買いシグナルは青色の矢印(↑)、売りシグナルは赤色の矢印(↓)がチャートに反映されます。
このRSIストラテジーは、

RSIストラテジー

RSIストラテジーをPineスクリプトをみて読み解いてみます。
RSI Strategyの横にある、<>のアイコンを押します。

ソースコード表示の仕方


そうすると、PineエディタにRSIストラテジーのPineスクリプトが表示されます。内蔵ストラテジーなので、こちらに直接編集を加えることはできません。(このスクリプトを活用したい場合は、新規作成から新たな空のインジケータもしくはストラテジースクリプトの場を作成してください)

//@version=4
strategy(“RSI Strategy”, overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 70 )
price = closevrsi = rsi(price, length)if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry(“RsiLE”, strategy.long, comment=”RsiLE”)
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry(“RsiSE”, strategy.short, comment=”RsiSE”)

ということは、
If(crossover)…文の内容は、「RSIの値が1つ前のローソク足では30より小さく」かつ「現在の終値でRSIの値の値が30より大きい時」に、買いシグナルを出す文です。 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
同様に、If(crossunder)…文の内容は、「RSIの値が1つ前のローソク足では70より大きく」かつ「現在の終値でRSIの値の値が70より小さくなった時」に、売りシグナルが出す文ということになります。

(2)RSIストラテジーのストラテジーテスターをみてみよう

では、この買いシグナルと売りシグナルはどのくらい勝算があるのでしょうか。 トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
それを素早く計算できるのが、「ストラテジーテスター」です。チャート下の「ストラテジー」ボタンを押すと、チャートに反映させた銘柄と時間足でのプロフィットファクターや、勝率が計算されます。

試しに、ETHUSDチャート 30分足にRSIストラテジーを当てはめてみます。
そうすると、プロフィットファクターが0.892、勝率63.08%で損失の方が大きくなりデフォルト設定と期間でのRSIストラテジーは有効なストラテジーでないということがわかります。

日足、1時間足、15分足でも利益より損失が大きいという結果が出ます。

直近のETHUSDチャートでは、RSIストラテジーを使わないか、違うテクニカルと組み合わせて使った方が無難という結果になりました。
通貨ペアを変更したり、ご自身の実際のトレード環境になるべく近い設定でストラテジーテスターをいろいろ試してみてください。

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RSIとは|シグナルや計算式、設定期間や使い方を解説|FXや株を有利に

トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
RSIとは、Relative Strength Indexの略で、株やFXなどの価格の上下を予測するテクニカル指標の一つです。読み方は、「アール・エス・アイ」です。日本語にすると、相対力指数といいます。現在の相場の水準が、相対的に「買われ過ぎ」、あるいは「売られ過ぎ」かの判断基準となるテクニカル指標です。

1.トレーディングシグナルのためのRSIの使い方 株式やFXで有効なRSIの期間の設定や計算式を解説


この章では、RSIの意味や、どのようなセッティングをすればいいかを解説します。また、厳密にいえば、RSIには2つの計算式があります。この2つの計算式を紹介し、どちらを使えばいいかも紹介していきます。

1-1.テクニカル指標のRSIとは何か

はじめに、RSIについて簡単に紹介しましたが、ここで、もう少し詳しく見ていきましょう。RSIは、オシレーター系のテクニカル指数の一つです。

RSIは、1978年にアメリカのJ.W.ワイルダー(John Welles Wilder)によって開発されました。ワイルダーは、RSIの他にもパラボリックなどのテクニカル指標を生み出して、自ら投資行動をすることはもちろん、投資インストラクターとしても活躍しました。

1-2.RSIの2種類の計算式

オリジナルのRSIの計算式

■1日目
RSI= A÷(A+B)×100
A…N日間の終値から上昇した値上がり幅の平均
B…N日間の終値から下落した値下がり幅の平均
※Nは設定値。通常は14日を設定します。

■2日目以降(直近の値動きを重視するため2日目以降の計算式は以下のようになります。)
RSI= A÷(A+B)×100
A…(前日までのRSI×(N-1)+当日の値上がり幅)÷N
B…(前日までのRSI×(N-1)+当日の値下がり幅)÷N
※Nは設定値。通常は14日を設定します。

カトラー版のRSIの計算式

RSI= A÷(A+B)×100
A…N日間の終値から上昇した値上がり幅の平均
B…N日間の終値から下落した値下がり幅の平均
※Nは設定値。通常は14日を設定します。
直近の値動きを重視しないため2日目以降同じ計算式になります。

2つの計算式は、どちらが優れているというものではありません。もし、2つのうちどちらかを選択できる状況にあるなら、現在の相場環境により馴染む方を選択するしかないでしょう。何ら前知識がない状況であれば、とりあえずオリジナル版のRSIを使ったほうが無難な取引ができると思います。

1-3.RSIの数値や期間の設定|1分足のケースも解説

一般的には、期間14日を使用します。なぜなら開発者のワイルダー自身が、この数値を推奨しており、世界的に見れば、この数値を使っているトレーダーが多いと考えられるからです。期間14日以外なら、期間9日が多く使われています。

2.RSI無料チャート講座|有効な使い方とシグナルとは


設定についての説明が終わったところで、実際のチャートを使ってRSIの使い方を見ていきましょう。基本的な使用法はもちろん、ダイバージェンスなどの特殊な使い方についても解説します。

2-1.RSIの使い方/シグナルと利益確定

下図の買われすぎラインをよりも図中の青い線(RSI)が上に来たら、「買われすぎ」と判断し、売られすぎラインの下にRSIが来たら、「売られすぎ]と判断します。通常は買われすぎラインは70%に位置し、売られすぎライン30%に位置しています。また、買われすぎラインを80%にして、売られすぎラインを20%にすることもよくあります。どちらの設定が、現在の相場に合っているか見極めることが大切です。

仮にAのポイントをシグナルとして、ショートポジションを持ったとすれば、Bのポイントが利益確定のポイントになります。つまり売られすぎのラインを割り込んだのを合図に、そろそろ売られすぎだと判断します。しかし、利益はより伸ばしたいところなので、私なら売られすぎのラインを割り込んだ途端に利益確定することはしません。しばらく時間をおいてから、利益確定します。たとえ利益が減ることがあっても、長期的視点で見れば、そうした習慣がついていた方が、将来的に積み上げる利益は多くなる可能性が高いと考えます。となると、C地点で利益確定するのがベストとするのも一つの考え方です。

2-2. RSIのダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは、価格は上がっているのに、RSIなどのオシレーター系のテクニカル指標見ると下がっている現象のことを指します。日本語では、逆行現象と呼ばれます。これは、価格の上昇の勢いが弱まっていることを表しています。

2-3.こうなればチャンス!RSIのダイバージェンスの例

ここでは、実際のチャートを使って、ダイバージェンスを説明していきます。下図ローソク足に、オレンジ色の線で示した箇所では、価格が上昇していることが見て取れます。しかし、同じ位置のRSIを見ると、価格とは反対に切り下がっていることが観測できます。

このように、価格の山と、RSIが示す山の傾向が異なる現象がダイバージェンスです。図のケースであれば、その後価格は、下落傾向になる可能性が高くなります。RSIの場合、買われすぎラインの上、あるいは売られすぎラインの下で、ダイバージェンスが確認できると勝率が高くなります。

3.RSI組み合わて勝率を上げるインジケーター


この章では、RSIの勝率をより高くするために、どのようなテクニカル指標と組み合わせるといいかを解説します。どんなテクニカル分析にも穴があります。ですから、それぞれの欠点を補うように、テクニカル指標を組み合わせるのが基本です。

3-1.ストキャスティクスとRSIを組み合わせると?

とはいえ、ストキャスティクスとRSIを組み合わせるくらいなら、別のテクニカル指標と組み合わせたほうがより賢い選択になるでしょう。上記でも書いたように、お互いの欠点を補う目的でテクニカル指標を使うのがセオリーです。

3-2.RSIと併用するべきテクニカル指標は?

では、RSIはどんなテクニカル指標と相性がいいでしょうか? 私の経験からRSIと組み合わせてよい結果が出たものとして、MACD、ADX、ボリンジャーバンドなどが挙げられます。どの指標も、トレンドの把握に強い指標です。このような組み合わせで、互いの欠点を補うとより確率の高いトレードをしやすくなります。

4.おわりに|RSIで売られすぎだからといって…


RSIは、確かにその通りに相場が動くこともありますが、ダマシも多いテクニカル指標です。売られすぎだからといって、すぐに手を出すのは危険です。それは、トレンドの始まりの可能性があるからです。

【FX勝率アップ】RSIの仕組みとダイバージェンスの手法を解説

鈴木拓也

鈴木拓也

RSIとは?

RSIとは買われ過ぎ、売られ過ぎを示すテクニカル指標で、英語の「Relative Strength Index」の略であり、日本語では相対力指数と呼ばれます。

単純に買われ過ぎだから「売りエントリー」、売られ過ぎだから「買いエントリー」というRSIの使い方は完全に誤りですので注意してください。

RSIの見方

RSIは0~100%の範囲で表示され、70%以上が買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎを表します。

    トレーディングシグナルのためのRSIの使い方
  • RSI=70%の時、買われ過ぎていることを示す
  • RSI=30%の時、売られ過ぎていることを示す

RSIの仕組みと設定値

  • RSI(%)=100×(直近n期間の上昇幅の累計)÷(直近n期間の上昇幅の累計+直近n期間の下落幅の累計)

鈴木拓也

鈴木拓也

上記仕組みを知らなくてもRSIは使いこなせるので安心してください。

おすすめのRSIの期間は14 であり、一般的に使われるメジャーな数値なので、それ以外の数値は使わない方がいいでしょう。

RSIの誤った使い方

しかし、 これは完全に誤った使い方なので無視 してください。

というのも、RSIが下から70%を超えてきたときは、強い上昇トレンドが発生している時であり、そのままRSIが70%以上に張り付いて、上昇が続くことがよくあるからです。

逆に、RSIが30%以下の時にも、強い下降トレンドが発生している時は、RSIが30%以下に張り付いた状態となり、そのままレートが下がり続ける時がよくあります。

RSIの正しい使い方:ダイバージェンスとは?

RSIに限らず、オシレーター系のテクニカル分析に共通していることですが、 「ダイバージェンス」という非常に重要なトレンド転換のシグナル があります。

ダイバージェンス」とは、為替レートとRSIが逆行する現象のことを言います。

ダイバージェンスは トレンド転換のシグナル であり、(1)のケースでは下降トレンドへの転換シグナル、(2)のケースでは上昇トレンドへの転換シグナルとなります。

つまり、ダイバージェンスを分析することで、今後相場がどう動くのかを予想することが出来るのです。

  • 上昇トレンドへの転換:為替レートは下落・RSIは上昇
  • 下降トレンドへの転換:為替レートは上昇・RSIは下落

ダイバージェンスがトレンド転換を意味する理由

逆に理由や根拠がないサインは何の役にも立たないので注意してください。

さて、RSIの意味をもう一度よく考えてほしいのですが、RSIは買われ過ぎ・売られ過ぎを意味するインジケーターだと説明しました。

要するに、 レートが上昇しているにも関わらず、RSIが下降トレンドであるということは、上昇トレンドの勢いが弱まっているシグナルであり、トレンド転換の可能性を示すサイン なのです。

下降トレンドの場合も全く同様に考えることができ、レートが下がっているにも関わらず、RSIの安値が切り上がっている場合には、 下降トレンドの勢いが弱まっている証拠 であり、近々トレンド転換が近づいていることのサインなのです。

RSIによるトレード実例

オシレーター系のテクニカル分析は単体で使うよりも、トレンド系のテクニカル分析と組み合わせた方がだましを回避できて有利です。

その時、RSIもダイバージェンスが形成されていますので、トレンド転換が近づいていることを示しています。

加えて、赤線の水平線も下抜けしており、やや値動きが急な所を除けば、ここはかなり 勝率の高い売りのエントリーポイント となります。

  • グランビルの法則:下向きの移動平均線25と50を下抜け
  • 水平線を下抜け
  • タイバージェンスの発生
  • グランビルの法則:上もしくは横向きの移動平均線25と50を上抜け
  • トレンドラインをブレイク
  • タイバージェンスの発生

ちなみにこの記事の説明で使っているチャートソフトは、私含め多くのプロがおすすめしているMT4(メタトレーダー4)です。

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