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RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数
さらに視覚的にわかりやすく改良した、Averages GMMA (two color)は、チャートが上向きか下向きかで色が変わるようになっています。

使いこなせると超便利!インジケーター9種

テクニカル分析を行う上で、最もメジャーなインジケーターがこの移動平均線です。
価格の平均値が曲線で表されます。

移動平均線の角度で、トレンド発生を見極めることが出来ます。

平均値を割り出したい期間を設定することで、曲線の位置(価格)の差異が出来ます。
期間指定の違う複数本の移動平均線を出すことによって、その交差(ゴールデンクロス・デッドクロス)を見つけてトレンド転換点を見つけることも出来ます。

MT4には、以下の4種の移動平均線があります。

  • 単純移動平均(Simple Moving Average、SMA)
  • 指数移動平均(Exponential Moving Average、EMA)
  • 平滑移動平均(Smoothed Moving Average、SMMA)
  • 線形加重移動平均(Linear Weighted Moving Average、LWMA)


〇単純移動平均(Simple Moving Average、SMA)
単一期間の値を合計し、この値を期間の数で割ります。

期間とは、使用しているチャートのローソク足の数と考えてください。 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数
例えば、1時間足に「20」を設定したなら、20時間分の平均値が表されます。日足ならば、20日分となります。
すべて終値で算出します。

〇指数移動平均(Exponential Moving Average、EMA)
直近の値に重点を置いた算出の仕方をしています。

〇平滑移動平均(Smoothed Moving Average、SMMA)
SMMAはEMAと同族の移動平均線です。

最初の平滑移動平均の値は、単純移動平均として計算されます。 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数
2本目の移動平均線の値=単純移動平均線の値 ×((指定した期間-1)+ 終値)÷ 指定期間

以降の移動平均値は、
1つ前の足の平滑化合計 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 = 1つ前の足の平滑移動平均 × 指定した期間
(1つ前の足の平滑化合計 – 1つ前の足の平滑移動平均 + 終値) ÷ 指定した期間

〇線形加重移動平均(Linear Weighted Moving Average、LWMA)
過去のデータの比重を軽くする算出方法で割り出します。

⓶ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)/トレンド系

統計学上の偏差を取り入れているため、価格の大半がボリンジャーバンドの中に収まるようになっており、移動平均線(Middle band)を中心として、上下にボリンジャーバンドが囲むように配置されています。

値は統計学上の母標偏差値である「σ(シグマ:小文字)」を使用し、 1σ内に約68.3%、2σ内に95.5%、3σ内に99.7%の確率で収まる ようになっているのが特徴です。

    ジョン・ボリンジャー氏の推奨する設定
    期間20
    偏差2σ
    終値価格の適用

〇ボリンジャーバンドを利用した逆張り方法
ボリンジャーバンドが上下に大きく放れ、バンドブレイクする場合は異常値といえます。
この異常値は長続きせず、いずれは修正されるものとして、価格がバンドと交差した場合を売買シグナルとするのが、ボリンジャーバンドを利用した逆張りの利用法です。

〇ボリンジャーバンドを利用した順張り方法
実は、ジョン・ボリンジャー氏は、ボリンジャーバンドを利用した逆張り方法を否定しており、終値がバンドをブレイクした場合のトレンドフォローを推奨しています。
終値がブレイクすると、しばらくはブレイクした側のバンドに沿ってトレンドが継続します。
この、バンドウォークの考え方が発案者のジョン・ボリンジャー氏の推奨する方法です。

〇ボリンジャーバンドを利用した創作手法
偏差値のクロスを利用した逆張りや、1σ、2σ、3σを同チャートに表示させる設定など、世界中で独自の手法も編み出させているのは非常に興味深いところです。

⓷ジグザグ(ZigZag)/トレンド系

上昇の高値、下降の安値をラインで結ぶインジケーターです。
その名の通り、ジグザグしたラインがチャート上に表示されます。

ローソク足の波を、より図的に捉えることができ、エリオット波動やダウ理論等、波の数や更新幅を理論の核としたテクニカル分析を採用する場合、このZigZagを使用すると便利です。

デフォルトで、 Dapth(12)Deviation(5)Backstep(3) の数値が入っており、自分が使いやすい数値を改めて入れることになりますが、実質的には、波の山谷の深度を変えるDapthの数値くらいしか触ることはないと思います。
また、 過剰な数値を入れると、チャート上からZigZagが消えますので、ご注意ください。

⓸GMMA(Guppy Multiple Moving Average)/トレンド系

複合型移動平均線。
指数平滑移動平均線(EMA)12本を表示して、トレンドの有無や方向性、強弱をビジュアルで判断できるようにした指標です。

作成者はオーストラリアの金融コラムニストのDaryl Guppy氏。
オーストラリアの株式市場で運用をしながら開発されました。
GMMAが略称ですが、海外では単にGuppyと呼ぶ場合も多いです。

GMMA最大の特徴は、トレンドの発見と分析に特化している ことです。

    GMMAは12本、2つのグループのEMAからなっており、
    短期線グループ 6本(3・5・8・10・12・15)
    長期線グループ 6本(30・35・40・45・50・60)
    この各6本の移動平均線が、グループことに色分け表示されています。

さらに視覚的にわかりやすく改良した、Averages GMMA (two color)は、チャートが上向きか下向きかで色が変わるようになっています。

⓹一目均衡表(Ichimoku)/トレンド系

「相場は売り方と買い方の均衡が崩れた方向に動く」という考えにもとづいており、相場のパワーバランスの方向性が分かれば、相場の行方は「一目瞭然」ということで作られたのが一目均衡表で、時間軸に重きを置いているのが特徴です。

都新聞の商況部長として活躍した細田悟一氏が、1936年に一目山人(いちもくさんじん)というペンネームで発表した、国産のテクニカル指標が一目均衡表です。
海外のトレーダーからも「Ichimoku」として親しまれ、「ローソク足チャート」と共に、世界中で使用されている純国産のテクニカル指標で、現在は細田の遺族の経営する株式会社経済変動総研が登録商標を持っています。

    基準線 =(当日を含めた過去26日間の最高値+最安値)÷ 2
    転換線 =(当日を含めた過去9日間の最高値+最安値)÷ 2
    先行スパン1 ={(転換値+基準値)÷ 2}を26日先行させて表示
    先行スパン2 ={(当日を含めた過去52日間の最高値+最安値)÷ 2}を26日先行させて表示
    遅行線 = 当日の終値を26日遅行させて表示
    2本の先行スパンに囲まれた部分は「雲」と呼ばれる

一目均衡表はこの5本の線と、2つのスパンで形成される「雲」で出来ており、雲は支持帯および抵抗帯としての役割を持っています。

この指標を深く理解するためには、時間論・値幅観測論・波動論等を総合的に判断しなければならず、一目山人が書いた一目均衡表の解説本が全七巻構成であることからも、習得するための難易度は極めて高いと言われていますが、他のインジケーター同様、すべてを理解できていなくとも以下の使い方で活用することが出来ます。

〇基準線と転換線
プライオリティは基準線にあります。

  • 基準線が上向き(下向き)=上昇(下降)トレンド
  • ローソク足が基準線の上(下)=強気(弱気)相場
  • 基準線と転換線のクロスがトレンド転換のシグナル

〇先行スパン1と先行スパン2
先行スパン1と先行スパン2に囲まれた部分「雲」とローソク足との位置関係を見て、相場の動向をチェックします。

  • 雲の上にローソク足(雲の下)=上昇相場(下降相場)
  • ローソク足の上にある雲「抵抗帯(レジスタンスゾーン)」
  • ローソク足の下にある雲「支持帯(サポートゾーン)」
  • ローソク足が雲を突き抜けた時がトレンド転換のシグナルになります
  • 雲の厚さが、抜けやすさ抜けにくさを視覚化してくれています
  • 2本の選考スパンの交差ポイント(雲のねじれ)は、トレンドの転換点となる可能性が高まるポイントです

〇遅行線
売り買いのタイミングを計るために使用。

  • 遅行線がローソク足を上回ったら「好転」= 買い
  • 遅行線がローソク足を下回ったら「逆転」= 売り

〇三役好転(三役逆転)
3つの条件が揃った時、強い買い(売り)シグナルと判断します。

  • 基準線の上に転換線(基準線の下に転換線)
  • 雲の上にローソク足(雲の下にローソク足)
  • ローソク足の上に遅行線(ローソク足の下に遅行線)

⓺RSI(Relative Strength Index)/オシレーター系

相対力指数。
このRSIは、パラボリック、ピボット、DMIなども開発した、米国のJ.W.ワイルダー氏による、 相場の「売られ過ぎ、買われ過ぎ」を、0%~100%を推移する曲線で表す指標です。
指数移動平均線(EMA)で算出したワイルダー式と、単純移動平均線(SMA)で算出したカトラー式の2つが存在します。

  • RSI = N期間の値上がり幅の平均 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 ÷(N期間の値上がり幅の平均+N期間の値下がり幅の平均) × 100
  • 70%以上=買われすぎ・ダイバージェンス(売りシグナル)
  • 30%以下=売られすぎ・コンバージェンス(買いシグナル)

⓻ストキャスティクス(Stochastic oscillator)/オシレーター系

Stochastic oscillatorを日本語訳すると「確率的振動子」
相場の「売られ過ぎ、買われ過ぎ」を判断する指標です。

ストキャスティクスには「%K」と「%D」と「Slow%D」の3つの曲線があります。

    %K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値) RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数
    %D=%Kの3日平均
    Slow%D=%Dの3日移動平均

このうち、1本単体で使用する場合は、判断したい期間の曲線の位置が、上80%以上で買われ過ぎ(売りシグナル)、下20%以下が売られ過ぎ(買いシグナル)と判断します。

ストキャスティクスの最もポピュラーな使い方は、2本を組み合わせたものです。

2本を組み合わせる場合、上70%以上で短期の曲線が長期の曲線を下回る時が、ダイバージェンス(売りシグナル)、下30%以下で短期の曲線が長期の曲線を上回る時が、コンバージェンス(買いシグナル)と判断します。

〇ファストストキャスティクス

    %Kと%Dを表示する
    パラメータ
    %K 5
    %D 3
    Slow%D 1
    割り出す期間の短さから、シグナル発信が早いという特徴があります。

〇スローストキャスティクス

    %DとSlow%Dを表示する
    パラメータ
    %K 5
    %D 3
    Slow%D 3
    割り出す期間の長さから、騙しの動きが少ないという特徴があります。

⓼ピボット(Pivot)/オシレーター系

J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア氏によって考案されたテクニカル指標で、「リアクション・トレンド・システム(The Reaction Trend System)」とも言います。
リアクション・トレンド(Reaction Trend)とは「揉み合い相場」のことを指し、短期のレンジ相場の逆張りエントリーから、トレンド発生の順張りエントリーまで使用されます。

  • ピボット
  • フィボナッチ・ピボット
  • カマリリャピ・ボット
  • ウッディ・ピボット
  • クラシック・ピボット
  • トム・デマーク・ピボット
  • タカヤマ・スリング・ピボット

軸であるピボットポイント(PP)と、それを囲むレジスタンスライン3本(R1~3)、サポートライン3本(S1~3)の合計7本で構成されています。

    PP(ピポットポイント)
    P = (前日高値 + 前日安値 + 前日終値) ÷ 3

R1(レジスタンスライン1)
P + (P – 前日安値)
R2(レジスタンスライン2)
P + (前日高値 – 前日安値)
R3(レジスタンスライン3)
R1 + (前日高値 – 前日安値)

ピポットのラインは、パラメーター等のカスタムされる値がない上、平均値の移動などもないため、共通の価格を世界中のピボットトレーダーが意識しているという、数少ない縦軸基準のインジケーターです。

⓽MACD(Moving Average Convergence Divergence)/トレンド系&オシレーター系

2本の移動平均線(MACDラインとシグナルライン)を用い、売り買いのポイントを判断するテクニカル指標として、1960年代ジェラルド・アペル氏により考案されました。

    MACD = 短期(X期間)の指数移動平均-長期(Y期間)の指数移動平均
    MACDシグナル = MACDのZ期間の指数移動平均

MACDシグナルには、単純移動平均が使われることもあります。
ローソク足のようなグラフDIFFは、2本の線の乖離幅を表しています。

チャート上に表示する移動平均線2本のゴールデンクロス(下降から上昇に転じるシグナル)や、デッドクロス(上昇から下降に転じるシグナル)と同じ判断をします。
DIFFが狭まり「0」になるタイミングが、それに当たります。

    ゴールデンクロス = コンバージェンス = 買いシグナル
    デッドクロス = ダイバージェンス = 売りシグナル

    「挿入」→「インディケーター」→ 「オシレーター」 →「MACD」

この2通りありますが、最初はどちらも同じ「ヒストグラム」表示になっており、2本のMAを表示する「ライン」表示をしたい場合、「カスタム」の方の「MACD」のメタエディターを書き換えます。

    「表示」→「ナビゲータ」→「インディケータ」→「MACD」マウス右クリック「修正」→「メタエディタの36行目のHISTOGRAMLINEに書き換える」→「コンパイルを押す」

インジケーターを有効利用する為に

インジケーターを有効利用する為の手続きは2つ、
「計算式の理解と検証」 です。

「どういうロジックで、そのインジケーターが作られているのか?」を知ることで、 使い方を誤らずに済みます。

そしてくれぐれも、使いこなせるまでに検証作業をしてから、実戦投与してください。
(文責/445&しゃけ)

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