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ボラティリティって何

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VIX指数とGMOの米国VIのレートは違うから試算する時は注意

GMOクリック証券のCFDの米国VIのチャート

Yahoo FinanceのVIX指数のチャートの日付とGMOの米国VIのチャートの日付表示を同日とした。2018年2月5日の跳ね上がりでの陽線がどちらも同じ日付表示なため。

レートを比較している時に、Yahoo Finance(アメリカの)のVIX指数の日付と、GMOクリック証券の米国VIの日付表示がズレてる?って思ったのですが、2018年2月5日の跳ね上がりの陽線が同じ日付だった↓ので、同じって判断しました。(チャートはYahoo FinanceとGMOクリック証券のはっちゅう君CFDより引用させて頂きました。)

なので、 以下の表の日付はそのまま同日で比較 しています。(仮にズレてるのだとしたら日足のレート比較にのみ影響があります。)

ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの日足チャートのレートの差

以下が、 ボラティリティが高い時の VIX指数と米国VIの 日足チャートのレートの差 がどんなもんかです。

ボラティリティって何
日足 VIX指数
(Yahoo Finance)
米国VI
(はっちゅう君CFD)

(VIX指数‐米国VI)
2019年5月9日 23.38(高値) 20.46(高値) 2.92
2018年12月27日 33.80(高値) 26.94(高値) 6.86
2018年10月29日 27.86(高値) 22.82(高値) 5.04
2018年4月2日 25.ボラティリティって何 72(高値) 22.50(高値) 3.22
2018年2月5日 38.80(高値) 32.63(高値) 6.17
2017年4月12日 16.16(高値) 16.46(高値) -0.ボラティリティって何 ボラティリティって何 3
2016年11月3日 22.57(高値) 19.79(高値) 2.78
2016年9月13日 18.97(高値) 19.07(高値) -0.1
2016年6月24日 26.24(高値)
25.76(終値)
27.65(高値)
22.65(終値)
‐1.41
2016年1月15日 30.95(高値)
27.02(終値)
28.45(高値)
26.48(終値)
2.5
2016年1月8日 27.08(高値) 25.35(高値) 1.73
2015年12月11日 25.27(高値) 24.28(高値) 0.99
2015年11月13日 20.67(高値) 20.60(高値) 0.07
平均 高値の差 2.34

平均 にすると、日足で高値は 2.34の差 があるって状態でした。(GMOの 米国VIの方が低い )

ただ、かなりの高値に跳ね上がる時だともっと差が出ているので↑、 VIX指数の方が30以上なら3~5くらいをVIX指数から引いたレートがGMOの米国VIって感じ に見て概要として試算しておくって感じにするのが良いと思います。

ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの週足チャートでのレートの差

ボラティリティが高い時のVIX指数と米国VIの 週足チャートでのレートの差 は以下でした。

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週足 VIX指数 ボラティリティって何
(Yahoo Finance)
米国VI
(はっちゅう君CFD)
2015年8月31日 33.82(高値)
27.80(終値)
30.83(高値)
28.03(終値)
2.99(高値の差)
‐0.ボラティリティって何 23(終値の差)
2014年10月13日 31.06(高値)
21.99(終値)
25.32(高値) ボラティリティって何
19.95(終値)
5.74(高値の差)
2.04(終値の差)
2014年2月3日 21.48(高値)
15.29(終値)
19.65(高値)
15.50(終値)
1.83(高値の差)
‐0.21(終値の差)
2013年8月26日 17.81(高値)
17.01(終値)
18.05(高値)
17.50(終値)
‐0.24(高値の差)
‐0.49(終値の差)
2013年6月17日 21.32(高値)
18.90(終値)
20.25(高値)
19.00(終値)
1.07(高値の差)
‐0.1(終値の差)
2013年4月15日 18.20(高値)
12.66(終値)
17.40(高値)
15.95(終値)
0.ボラティリティって何 8(高値の差)
‐3.29(終値の差)
2012年11月05日 19.40(高値)
18.61(終値)
19.40(高値)
18.60(終値)
0(高値の差)
0.01(終値の差)
2012年8月27日 18.05(高値)
17.47(終値)
19.85(高値)
18.95(終値)
‐1.8(高値の差)
‐1.48(終値の差)
2012年5月14日 25.14(高値)
25.10(終値)
28.25(高値)
28.ボラティリティって何 ボラティリティって何 20(終値)
‐3.11(高値の差)
‐3.1(終値の差)
2012年4月9日 21.06(高値)
17.20(終値)
22.50(高値)
21.70(終値)
‐1.44(高値の差)
‐4.5(終値の差)
2012年2月6日 21.98(高値)
20.79(終値)
25.00(高値)
23.55(終値)
‐3.02(高値の差)
‐2.76(終値の差)
2011年10月3日 46.88(高値)
36.20(終値)
46.30(高値)
37.95(終値)
0.58(高値の差)
‐1.75(終値の差)
2011年3月14日 31.28(高値)
24.44(終値)
26.40(高値)
23.35(終値)
4.88(高値の差)
1.09(終値の差)
2010年11月15日 23.07(高値)
18.04(終値)
23.43(高値) ボラティリティって何 ボラティリティって何
20.50(終値)
‐0.36(高値の差)
‐2.46(終値の差)
2010年5月3日 42.ボラティリティって何 ボラティリティって何 15(高値)
40.95(終値)
40.75(高値)
32.95(終値)
1.4(高値の差)
8(終値の差)
2010年2月1日 29.22(高値)
26.11(終値)
28.00(高値)
26.10(終値)
1.22(高値の差)
0.01(終値の差)
2008年11月17日 81.48(高値)
72.67(終値)
72.80(高値)
62.78(終値)
8.68(高値の差)
9.89(終値の差)
2008年10月13日 81.17(高値)
70.33(終値)
69.40(高値)
63.25(終値)
11.77(高値の差)
7.08(終値の差)
2008年7月14日 30.81(高値)
24.05(終値)
30.50(高値)
24.05(終値)
0.31(高値の差)
0(終値の差)
2008年1月21日 37.57(高値) ボラティリティって何
29.08(終値)
34.04(高値)
26.75(終値)
3.53(高値の差)
2.33(終値の差)
2007年8月13日 37.50(高値)
29.99(終値)
37.03(高値)
30.07(終値)
0.47(高値の差)
‐0.08(終値の差)
2007年3月12日 21.25(高値)
16.ボラティリティって何 79(終値)
17.71(高値)
15.99(終値)
3.54(高値の差)
0.8(終値の差)
2006年6月12日 23.81(高値)
17.25(終値)
22.58(高値)
16.65(終値)
1.23(高値の差)
0.6(終値の差)
2005年10月10日 17.19(高値)
14.87(終値)
15.74(高値)
14.77(終値)
1.45(高値の差)
0.1(終値の差)
2005年5月9日 17.70(高値)
16.32(終値)
16.38(高値)
15.93(終値)
1.32(高値の差)
0.39(終値の差)
平均 高値の差1.71
終値の差0.47

週足だと、 高値の差は1.71 で、 終値での差だと0.47が平均の差 って感じでした。

VIX指数とGMOの米国VIのチャートはズレてるのが正当

結構こんがらがる事があるかと思うので再度記載なのですが、これはGMOの米国VIがVIX指数に連動できてないって意味 ではなく ボラティリティって何 、参照原資産がVIX 短期先物 、であって、VIX指数に連動する物を参照原資産としているわけではないためです。

VIX指数と米国VIの平時(ボラティリティが低い時)のレートの差

以下は、VIX指数と米国VIの 平時の時のレートの差 です。(ボラティリティが低い時)

ボラティリティって何
日足 VIX指数
(Yahoo Finance)
米国VI
(はっちゅう君CFD)

(VIX指数‐米国VI)
2019年4月5日 安値12.17
終値12.82
9日RSI:37.09
14日RSI:40.44
安値14.31
終値14.31
9日RSI:10.54
14日RSI:43.72
安値の差‐2.14
終値の差‐1.49
2019年2月21日 安値13.85
終値14.46
9日RSI:35.40
14日RSI:37.66
安値15.41 ボラティリティって何 ボラティリティって何
終値15.85
9日RSI:23.35
14日RSI:36.41
安値の差‐0.95
終値の差‐1.39
2019年2月5日 安値15.04
終値15.57
9日RSI:32.16
14日RSI:37.12
安値15.95
終値16.51
9日RSI:17.68
14日RSI:34.30
安値の差‐0.91
終値の差‐0.94
2018年12月3日 安値15.94
終値16.44
9日RSI:35.88
14日RSI:41.52
安値16.21
終値16.75
9日RSI:10.07
14日RSI:35.64
安値の差‐0.27
終値の差‐0.31
2018年11月8日 安値16.09 ボラティリティって何
終値16.72
9日RSI:35.56
14日RSI:42.86
安値16.41
終値16.94 ボラティリティって何
9日RSI:14.14
14日RSI:41.36
安値の差‐0.32
終値の差‐0.22
2018年10月1日 安値11.57
終値12.00
9日RSI:43.19
14日RSI:45.31
安値13.56
終値13.90
9日RSI:28.07
14日RSI:45.76
安値の差‐1.99
終値の差‐1.ボラティリティって何 9
2018年8月9日 安値10.17
終値11.27
9日RSI:39.51
14日RSI:41.71
安値12.35
終値12.65
9日RSI:25.75
14日RSI:31.32
安値の差‐2.ボラティリティって何 18
終値の差‐1.38
2018年7月10日 安値11.93
終値12.64
9日RSI:38.50
14日RSI:43.06
安値13.39
終値13.41
9日RSI:8.57
14日RSI:47.29
安値の差‐1.46
終値の差‐0.77
2018年6月12日 安値11.88
終値12.34
9日RSI:42.25
14日RSI:42.67
安値12.65
終値12.76 ボラティリティって何 ボラティリティって何
9日RSI:15.00
14日RSI:41.30
安値の差‐0.77
終値の差‐0.42
2018年2月26日 安値15.80
終値15.80
9日RSI:38.74
14日RSI:44.78
安値16.05
終値16.15
9日RSI:17.22
14日RSI:11.26
安値の差‐0.25
終値の差‐0.35
2018年1月8日 安値9.32
終値9.52
9日RSI:44.93
14日RSI:45.65
安値10.40
終値10.45
9日RSI:17.93
14日RSI:25.73
安値の差‐1.08
終値の差‐0.93
2017年11月28日 安値9.53
終値10.03
9日RSI:44.ボラティリティって何 43
14日RSI:46.49
安値11.10
終値11.23
9日RSI:0.00
14日RSI:54.50
安値の差‐1.57
終値の差‐1.2
平均 安値の差‐1.15
終値の差‐0.94

平時の時の 平均の差 は、安値‐1.ボラティリティって何 15ドル、終値‐1.2ドルの差でした。

とれる値幅が違って来る

口座開設前は米国VIの過去レートは見れないのでしょうがないのですが、あくまでもVIX指数のチャートは、 チャート形状としての概要って感じで考えておく のが良いかと思います。

米国VIの方が上値はちょい低く、下値はちょい高い

なので、VIX指数で検討している時には、ショートのインだったり、 ロングの利確 だったりは 少し低め (2.34ドル程度) な感じで見積もっておく 必要があります。

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犬川ポンジマン太郎

FIRE(経済的自由)を夢見る、
絶対に働きたくない
ド田舎暮らしの30代男性。

あまりの働きたくなさに
投資や副業など様々な事を
勉強中です。

20歳から約10年ニートを経て
就職するも、新型コロナウィルスで
会社が爆発四散し現在ニートに
ウェルカムバックキャンペーン中。

ウォルフ波動ってなに!?探し方や実際の使い方をMT4チャートで解説!

ウォルフ波動理論にはルールがあります。
まずは下図を見てください。

下降ウェッジを形成後に、ウォルフ波動成立で上昇するパターンです。
このウォルフ波動、成立には条件があります。

1. ②は天井である。
2. ③は最初の下落でつけた底である。
3. ①は②の前の底である。③は①の底よりも安くなければならない。
4. ④は③の次に来る天井である。④は①の底よりも高くなけらばならない。
5. トレンドラインを①から③に引くことができる。このラインの延長は⑤からの反転を予測するポイントを示す。
6. ①から④へひかれるライン上が目標価格となる。

実際にパッとチャートを見て条件が成立しているチャートをいきなり見つけるのは結構難しいです(実際に探しました笑)

ちなみに、上昇トレンド時のウォルフは下図のようになります。

普段、チャートを見ているだけではなかなか気づきづらいウォルフ波動ですが、
ウォルフ波動をカンタンに見つけるポイントを発見したのでご紹介します!

ウォルフ波動を見つける3つのポイント

ウォルフ波動を見つける3つのポイント

①まずは上昇or下落トレンドが起きているチャートをみつける
②その中でウェッジ(三角持合い)もしくは平行線(フラッグ・チャネル)を見つける
③さらにでウォルフ波動の条件を満たすパターンを見つける

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