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システムトレード(シストレ)って何

システムトレード(シストレ)って何
王様

Pythonで自動取引プログラムを作る①~システムトレードの流れを把握する

FX・シストレ

Pythonで自動売買botの作り方

こんにちは、ミナピピン(@python_mllover )です。今回はプログラミング言語「Python」を使ってシステムトレード、つまり自動売買を行うための流れを説明していきます。

株式やビットコインなどの自動売買を行うプログラムの仕組み自体は簡単なif文とfor文の組み合わせですが、作成するにあたっては「テクニカル指標の知識」「取引所の注文方式についての知識」「プログラミングについての知識」の3つが必要となります。

/・・・このシリーズを読んで学べること・・・/

・ビットコインの価格データ・板情報の取得方法

・APIを使って取引所にプログラムから注文を出す方法

・Pythonでのテクニカル指標の計算方法

・Pythonによる自動売買プログラムの作り方

/・・・シリーズ記事一覧・・・/

システムトレードとは何か?

まずシステムトレード:通称シストレというのは、ざっくりいうと株式・FXやビットコイン・仮想通貨などで 「自分で決めた取引ルールをプログラムとして、その取引ルールに則ってコンピューターに自動でトレードさせる」 もので、システムトレード(自動取引)の利点としては以下のようなものがあります。

①感情を挟むことなく機械的に損切・利確ができる。

②建てた戦略についてバックテストを行うことで、確実に儲からない戦略をあらかじめ排除できる。

③バックテストを行うことで、実稼働では不可能に近い回数と少ない時間でロジックの検証をできる。

④コンピューターが勝手に取引してくれるので、画面に張り付かなくても24時間トレードを行ってくれる。

一方プログラムが取引する場合はルールを曖昧ではなく、厳格に持つことで、ルールに従ってきっちりと取引することが可能です。そして、このような、プログラムに買うか売るかのトレードの判断指標になる取引ルールを「シグナル」と言います。

この(トレード)シグナルに使われるものとしては「(指数)移動平均線」・「MACD」・「RSI」・「ボリンジャーバンド」などの有名なテクニカル指標が一般的です。例えばRSIというテクニカル指標を使うとするならば、「RSI が30以下になったときに買い、RSIが80以上になったら売るといった」などのルールをプログラムで設定すれば、それの通りにコンピューターが忠実にトレードをおこなってくれます。

このように、「システムトレードは、分足・日足などをから算出したテクニカル指標をトレードシグナルに使用することが一般的」です。そして、その発展系としては機械学習による分類やニューラルネットワーク・ディープラーニングによる深層学習、強化学習を使うパターンも存在します。

昨今の深層学習ブーム 昨今、テレビでもSNSでもディープラーニング・AIという単語を聞かない日はありません。過去にもAIは実用化が期待されるも、なかなか結果が出ず世間から見放された冬の時代もありましたが、今や実用化の段階にきているといっても過言ではありません。 それに加えて、Pythonというプログラミング言語ではkeras・tesorflowといった機械学習用の便利なライブラリが公開され、基本的な構文知識があれば誰でも簡単に機械学習・ディープラーニングを始める環境が整っています。 そんな中学生や社会.

株式の自動取引は難しい

自動取引を行うためには、まずプログラムからネット上にある取引所のサイトなりにアクセスする必要があります。ですが、昨今は金融系サイトのセキュリティはかなり高くログインするのにもかなり手間が掛かります。なので、自動売買を行うにはアクセスをお手軽にしてくれるAPI(アプリケーションプログラミングインターフェイス)というものを経由してアクセスすることが一般的です。

最近はメモリの指数関数的な性能向上と、このAPIの登場で誰でも手軽にシステムトレードができるようになり昨今の流行りではありますが、残念ながら日本の証券会社では一般個人向けの株式売買のAPIは公開されておらず、APIを通しての株式の自動売買は基本的にできません。

ただブラウザを自動で操作しての自動取引すると、サイトの仕様が変わるたびにプログラムを組みなおさなければいけなかったり、そもそも株式取引自体が平日の9時~15時までの短い時間しかできないと不便なので、株式はシステムトレードに向いていないと思います。

取引所側からAPIが用意されていれば、売買の指示や残高の確認のようなURL処理が簡単に実行できるので、プログラムによる自動取引は基本的にAPIが公開されている取引所で実行するのが簡単でオススメです

というわけで、現在個人投資家向けにAPIが公開されている取引所はどこなのかという話な訳ですが、 個人向けにAPIが公開されているのは仮想通貨・ビットコイン(FX)を扱う仮想通貨取引所が多い です。

なので、仮想通貨やビットコインをアルゴリズムで自動売買を行っている人はツイッターなどのSNSで検索するとそこそこ居てますし、当サイトのように自動取引のノウハウを書いているブログもあります。なので、 『とりあえず自分でプログラムを組んで自動売買がしてみたいという人は仮想通貨・ビットコインがオススメ』 です。

シストレに使うプログラミング言語

自動取引Botを作るために使用するプログラミング言語は、基本的に何でもできますが、Pythonだと自動取引プログラム作りのノウハウを書いたブログがいっぱいあるので、 独学でシステムトレード(自動取引)を始めたいという人は「Python(パイソン)」を勉強するのがオススメ です。

ちなみにPython(パイソン)はGoogleなどでも採用されており、ディープラーニングでAIを作る際にも重宝されるプログラミング言語であり、今後のIT業界で潰しがきくプログラミング言語だと思うので、特に前途多望な学生の方などであれば、Python(パイソン)を勉強する方がオススメです。

自動取引Botを作るのに必要なもの

・Pythonのプログラミング環境(環境構築)

・ビットコインの価格データ

・ビットコインを自動取引する仮想通貨取引所の口座( Bitbank )

・プログラミングスキル(レベルはpaizaでCランクくらい取れれば十分)

・レンタルサーバー(24時間常時実行する場合)

・エラーが出ても頑張れる根気と情熱

用意の方法については後々解説していきます。まずはPythonのプログラミングがPCで出来るようにソフトウェアをインストールする必要があります。これを「環境構築」と言います。

まあ御大層な名称ですが、やることは「Anaconda」というソフトウェアをインストールするだけです。「Anaconda」のインストール方法については以下の記事で解説しているので参考にしていただけると幸いです。

自動取引Botの仕組み

まずはプログラムがビットコインを売るか買うかのトレード判断を下すためには価格データが必要です。例えばビットコインを移動平均でゴールデンクロス・デッドクロスを売り買いのシグナルにして売買するためには、まず日足であれば最低でも5日分・25日分のビットコインの価格データが必要になります。

なので、システムトレード(自動売買)の最初の第一歩は価格データを集めて記録・保存しておくこと必要にあると言えます。そのために仮想通貨取引所から、Ticker(価格データ)を一定時間ごとに取得してそのデータをデータベースに蓄積している人もいます。

Pythonの場合ならば、SQL(データベースを操作する言語)と使ってデータベースの作成したり、「Pandas」というライブラリを使用してDataframe(データフレーム)→csvとして保管するのがオススメです。

例えば、移動平均線ならば短期移動平均線(5分足)が長期移動平均線(25分足)を抜ければ「ゴールデンクロス」ということで買い、逆に長期を短期が突き抜ければ「デッドクロス」ということで売りというような戦略が立てられます。今回のサンプルとして作成する自動取引Botは、「ゴールデンクロスとデッドクロスをシグナルとする自動取引bot」ということになります。

トレンドフォロー戦略

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結果が少し違います。そこでsizの中身を見てみましょう。

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バックテストの時期の影響

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バックテストの時期と短期トレード

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関連サイト

  • 特にシステムトレードに興味のある方
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初心者向け【株のシストレ売買ルールの作り方】基本を僕が解説!7日目

僕の資産運用ノート

僕の資産運用ノート

僕の資産運用ノート


僕の資産運用ノートには、こう書かれています。

追記【勝てる売買ルール】を見つけるコツ

動画のとおり、僕も「 株の勝ち方がわからない 」からスタートしました。

株のシステムトレード「 イザナミ 」で、【勝てる売買ルール】を探しましたが、簡単には見つけることができず・・

最初は 負け続ける ことになりました。

読者

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僕の資産運用ノート

僕の資産運用ノート


勝てるようになった 今にして思うことは、システムトレードの売買ルールを作るにも、 実際の株価の値動きを研究する必要がある! ということ。

売買ルールは、 頭の中の空想 を元にしても作ることができますが、相場の中で「勝ち方」を見つけるしかない。

初心者が、 予想 を元に売買ルールを作っても、勝てる売買ルールは見つかりにくい!と感じています。

読者

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僕の資産運用ノート

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株のシストレ売買ルールの作り方

株の利益計算


FXではなく株式投資のシステムトレードの売買ルールの作り方です。

①仕掛けタイミング
②手仕舞い条件
③資産グラフの確認
④資金管理
⑤運用期間
⑥ドローダウン

僕が使っている株システムトレードのソフトはイザナミ

イザナミ

なお、僕が使っている 株のシステムトレードのソフト は イザナミ です。

イザナミは 無料期間 もあって、本当におすすめであり、以下の記事が詳しいです。

いつ買う?仕掛けタイミングは3つ

ダブルボトム

僕の資産運用ノート

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確率2分の1のギャンブルで勝つには 「損した時は小さく、勝つ時は大きく」の 損小利大 が大事。

読者

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僕の資産運用ノート

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イザナミのバックテスト

なお、 イザナミ では、 写真 のとおり、 簡単に直観的に「売買ルール」を作れる ので、おすすめ。

移動平均線乖離率!反転上昇狙い【逆張り】

確率的に、 移動平均線から、大きく乖離した銘柄は、移動平均線付近の価格に戻る確率が高い です。これは 統計上 の話。

例えば、 システムトレード(シストレ)って何 移動平均線乖離率10%以上の大きく下げている銘柄に「買い」で仕掛ける などですね。

逆張りの投資手法 であり、勝率が高い・・と言っても55%程の勝率になりやすいですが、 システムトレード(シストレ)って何 勝率が高い安定 した初心者向けの仕掛けタイミングです。

移動平均線超え!順張り

下げていた銘柄が、 ダブルボトムなどで下げ止まり、上昇し始めたタイミングで買う のが 順張り です。

移動平均線を超えると、短期平均線と長期平均線がクロスする ゴールデンクロス が現れます。

ただし、右肩下がりだった株価が、反転上昇して現れる 「方向性としては右斜め下向き」のゴールデンクロスは騙しサイン になることが多い。

理想は、なるべく 「方向性として横ばい」のゴールデンクロス です。

読者

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新高値更新!順張り

新高値を更新 すると、それ以上の高値で買っている人はいない・・つまり、 その銘柄をもっている人は、全員プラス になっているわけで、急いで損切りする人がいないため、売り圧力が少なく上昇幅が大きくなる可能性があります。

しかし、 新高値更新には騙しサインが多い ので、資金量が少ないのに、何度も新高値更新で仕掛けると、損切・損切・損切と、損切が続き資金を減らして辞めてしまう危険性があります。

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仕掛けタイミングの注意点

イザナミのバックテストの結果2


上記の トリガー条件 (仕掛けのきっかけとなる条件)に加え、 フィルター条件 (不利な取引を排除する目的の条件)が加わるのが株のシストレです。

例えば、 売買代金 (売買が成立した金額)が少なすぎる銘柄への投資は危険なため、フィルター条件で外します。

で、 フィルター条件を都合よく増やすと、勝率も期待値も高い売買ルール が作れてしまいます。

しかし、それは、あくまで 過去の相場状況への最適化 にすぎず、今そして、これからの相場では逆に上手く作用しないケースが多いです。

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いつ売る?手仕舞い条件は2つ

僕の資産運用ノート

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基本は「 損小利大 」なので{損切は早く}であり{利益はどこまで伸ばし続ける}が大事。

つまり 勝率重視 するなら「 損切幅は広めに。利益はすぐ確定 」が合理的。

ただし、それをすると、 コツコツドカンで大負け します。

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損切額と利確額を予め決めておく

この時、「横ばいのまま10日たったら、その時点で決済」というように、 経過日数 も手仕舞条件に入れる必要があります。

トレイリング注文

トレイリング注文 とは、例えば「 保有期間高値から、-3%下がったら手仕舞い 」とする利益確定/損切の注文方法です。

例えば上記の条件なら、 急上昇する場合は、どこまでも利益を伸ばしていき・・どこかで反転して高値から-3%になれば利益確定 します。

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資産グラフの確認

イザナミの資産グラフ


例えば「新高値更新したら買い」で「2%下げたら損切。5%上げたら利確」の売買ルールが出来たとします。

その後は、 過去の相場でバックテスト をやってみます。

すると 資産グラフ が出てきます。

資産グラフは、 ずっと右肩上がり である必要があります。

過去10年15年の間には「横ばい、上昇、下落」と各トレンド があり、どのトレンド・・ どんな相場でも、上手く勝ち続けることができた証拠 となるからです。

僕の資産運用ノート

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その期間は大きなマイナスになっているわけで、実際に相場と対峙しているなら「 うわ~。負けが続くしヤバい。この売買ルール、ダメじゃん 」となって、現実には、そこでシステムトレードを辞めてしまうことになるからです。

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僕の資産運用ノート

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及び、 最初に、運悪く損失が続くと、投資元本が減っていく わけですが、その時に「 元本補てんをするか? 」でも検証結果が変わるので、要確認です。

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というのも株のトレードは確率2分の1のギャンブルであり、 2分の1のギャンブルを勝つために大事なのが資金管理 だからです。

確率が収束するのはいつ?

理由は、 確率が収束するには100回、200回 と取引が必要だから。

期間にすると 2年間 くらいかかる場合があります。

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資金分散には3種類ある

Bitcoin 金貨 仮想通貨 ゴールド


資金分散 には 3種類 あります。

投資資金と余裕資金の分散

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時間/期間の分散投資

期間によって「上げ相場」や「下げ相場」と変化 するし、 1日単位でも「今日は上昇」「翌日は昨日の上昇分の調整で下げ」と変化する ので、 時間や期間も分散 して投資する必要があります。

僕の資産運用ノート

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銘柄の分散

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なお、 複数の銘柄に仕掛けシグナルがでる時には、より確率の高い銘柄に投資 することになります。

僕は、現実的には、 この裁量の部分で勝敗が決まる! と思っています。

なお、 最初に不運が続く場合でも勝てるようにするには、バックテストの結果を下げる必要があり、具体的にはフィルター条件を外すと勝率が下がる ことになります。

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超運が悪いと、負けるし、超運がいいと勝ててしまう・・つまりギャンブル要素/ 運の要素を完全には排除はできない わけです。

で、 運の要素を下げていくには、試行回数を増やす しかなく、そのためには運用期間も大事。

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最大損失!ドローダウン

株価チャート下り


1番恐いのが、最大損失・ドローダウン です。

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今日も株の勉強と研究

釣り


株を始めたせいで、 釣りに行く時間が なくなってしまっている「株式投資再開7日目」の今日は取引なしです。

僕は スロプロ時代に、期待収支がプラスのことしかできないが体に染みついてしまっていて、いまだに、パチスロ遊び打ちができない 笑

その意味では、 株でギャンブルをし始めて大損する危険性の心配は皆無。その点は自分自身を信頼できる 笑

イザナミのバックテストの検証

イザナミ で、 期待値の高い取引 を研究中です!

手堅い投資をしたい人へ

モルディブ


僕は、期待値がプラスなことしか、したくない症候群にかかっています。

スロプロ時代、遊び打ちして、死ぬ程、後悔して・・を死ぬ程、経験する過程の中で、期待値がプラスなことしか、したくない病気 になってしまったのです 笑

僕の資産運用ノート

僕の資産運用ノート

読者

読者

おすすめの投資先 含め 資産運用の始め方 については、以下の記事が詳しいです。

トライオートFX

まだ、 ソーシャルレンディング と、 システムトレード について、きちんと調べたことない場合は、僕みたく食わず嫌いで機会損失しないために 1度、確認 してみるのがおすすめです。

FXシステムトレードの種類とそれぞれの特徴を紹介するぞ٩( ᐛ )و

FXコラム

システムトレードの種類

[aside type=”normal”]シストレの種類

  • FXブローカー独自シストレ
  • MT4利用シストレ
  • トラリピ・ループイフダン
  • コピートレード

FXブローカー独自シストレ

簡単で投資初心者向けだからって理由で甘えたシステムに投資してトレードしたって儲からないんだよオラァ( ‘ ^‘c彡☆))Д´) パーン

MT4利用シストレ

トラリピ・ループイフダン

コピートレード

愚痴はこの辺にして、僕のオススメはMT4利用シストレです。なので僕オススメのEAを買ってアフィ報酬を下さい٩( ᐛ )و

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noburoサムネ

当サイト「外国為替でつかまえて」を運営しているのぶろうです٩( ᐛ )و
FXの自動売買やら裁量トレードやらをしながら生活をしています。2016/6から株も始めました。
サボりまくりではありますが、FX自動売買ソフト(EA)の作成にも取り組んでいます。良いのが完成したら売るので買ってください。
そして何よりも大切なのはこのサイトから買い物して僕にアフィ報酬を発生させることです。よろしくお願いしますなんでもしますから!
問い合わせはコチラ⇒

のぶろう自動売買ファンドの歩みと収支

2013年8月 アルパリジャパン口座開設
2013年9月 自動売買開始(30万円スタート)
2015年1月 アルパリジャパン破たん
2015年2月 OANDA JAPANに移転
2015年5月 なんとなくサイト運営開始
2015年5月~12月 +5.27%
2016年1月~12月 +24.97%
2017年1月~12月 +0.65%
2018年1月~12月 +11.93%
2019年1月~12月 +10.55%
2019年8月 口座残高が500万突破。月ごとの収益記事の公開を終了
2020年1月~12月 +37.81%
2020年10月 システムトレード(シストレ)って何 海外口座への移動を開始
2021年4月 OANDA JAPAN撤退、全資金を海外口座に移行
2021年6月 月間利益100万突破
⇒詳細な月収支まとめ記事はコチラ システムトレード(シストレ)って何 システムトレード(シストレ)って何 2021年10月 口座残高が1000万突破

【家来の資産運用報告 システムトレード編3】シストレ該当銘柄、2/6の株価暴落当日に購入したら一部は利確できていた件&王様はルールを無視してセレスとメタップスで利確していた件

王様

家来

銘柄コード
/銘柄名
暴落した2月6日の終値 シストレ購入の2月7日の始値 株価の差
3370
フジタコーポレーション
1,944 2,312 368
3652
ディジタルメディアプロフェッショナル
6,970 7,520 550
3563
みらいワークス
7,280 7,880 600
6836
ぷらっとホーム
3,885 4,375 490

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家来

大暴落当日の終値で購入して『暴落時の逆張り投資法』を行った場合の確定損益

家来

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家来

トータルの確定損益、赤字幅が大幅縮小

システムトレード(シストレ)って何
確定損益
大暴落当日の終値で購入した場合 -219,800円
シストレのルール通り購入した場合 -550,400円

家来

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王様

家来

王様

王様

合計で55,000円以上利確できたよ。

家来

王様

家来

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